日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金:日経２２５先物取引入門

「日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金」についての情報を紹介します。

日経２２５先物のシステムトレードの年間利回りについて、ここで詳しく見ていこうと思います。
システムトレードにて設計値通りの年間利益が発生した場合の利回りを、３つの資金レベルにて実行した場合についてここでは試算します。日経２２５先物を１枚ずつ売買した場合になります。

まず、瀬戸際ギリギリでの運用パターンを見てみましょう。極端な例になりますが、運が良く、いいスタートさえ切ることが出来れば、先物１枚分の証拠金（約４０万円）だけでスタートしてそのまま、ということもあります。仮に、年間設計利益を２００万円として、その利益がもし実現したら、スタート資金４０万円で出た利益が２００万円なので、年間利回りは５００％というとんでもない数字となります。しかしこれはあまりお奨め出来ません。理由としては、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアとなる公算が大だからです。

次に、理論値運用のパターンを検証します。１枚分の証拠金約４０万円に、過去における最大のドローダウン１１０万円程度を加え、計１５０万円で運用スタートするケースです。理論的には十分やってゆける資金水準だと思います。この場合についての利回りも、１５０万円に対しての利益２００万円であれば、計算すると１００％を超えてきます。これは一般的なの運用の常識からするととても高い利回りになります。

最後に、安全運用のパターンを見てみます。例えばひとつの基準として、最大のドローダウンの２倍以上プラス証拠金、つまり、３００万円以上を資金にするという運用です。この倍でも、資金３００万円に対して利益が２００万円であれば、利回りは６６％という十分に高いレベルとなります。この方法は、精神的な安定をもたらしてくれます。

人によっては、３００万円の内、実際証拠金に使うのが１枚分（約４０万円）だけだと残った資金がもったいないと考え、つい多くの枚数を仕掛けたくなるかもしれませんが、これこそがまさに個人投資家が陥ってしまいやすい負けパターンである、オーバートレードです。日経２２５先物の１枚の継続売買に、多過ぎるかのように見える３００万円の資金を準備したとしても、十分過ぎるほどの利回りを期待出来る可能性があるのです。日経２２５先物を運用すること際には、余り欲を出しすぎずに、粛々と実践出来るような環境を構築していくこと（つまりマネー・マネジメントすること）が重要な鍵となります。

【『日経２２５先物取引入門』管理人から】
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タグ：日経２２５先物

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